中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)於印發(fā)
《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的通知
銀監(jiān)發(fā)〔2009〕87號(hào)
機(jī)關(guān)各部門(mén)、各監(jiān)事會(huì)辦公室，各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵政儲(chǔ)蓄銀行：
現(xiàn)將《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
請(qǐng)各銀監(jiān)局將《指引》轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、外資銀行以及城市信用社和農(nóng)村信用社。
二○○九年九月二十八日
商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引
第一章總則
第一條 為加強(qiáng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律和行政法規(guī)，制定本指引。
第二條 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的中資商業(yè)銀行、外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行適用本指引。
第三條 本指引所稱(chēng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無(wú)法及時(shí)獲得充足資金或無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資産增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法及時(shí)有效滿(mǎn)足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由於市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資産以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。
第四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審慎性原則，充分識(shí)別、有效計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測(cè)和適當(dāng)控制銀行整體及在各産品、各業(yè)務(wù)條線、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、各層機(jī)構(gòu)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保商業(yè)銀行無(wú)論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對(duì)資産的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付。
第五條 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀監(jiān)會(huì)）依法對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)督管理。銀監(jiān)會(huì)綜合運(yùn)用多種監(jiān)管手段，督促商業(yè)銀行建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，維持充足的流動(dòng)性水準(zhǔn)以滿(mǎn)足各種資金需求和應(yīng)對(duì)不利的市場(chǎng)狀況。當(dāng)發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在缺陷或出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀監(jiān)會(huì)有權(quán)及時(shí)採(cǎi)取措施，最大限度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的影響，維護(hù)銀行體系安全、穩(wěn)健運(yùn)作，保護(hù)存款人利益。