■安 寧

　　近日，銀監(jiān)會(huì)擬對(duì)《商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》進(jìn)行全面修訂，並向社會(huì)公開(kāi)徵求意見(jiàn)。這不僅是對(duì)商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面規(guī)範(fàn)，更是監(jiān)管層全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線的重要舉措，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控已升級(jí)到3.0模式。

　　對(duì)於此次指引的全面修訂，銀監(jiān)會(huì)表示，新指引是在系統(tǒng)梳理已有制度規(guī)則的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)表外業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行的統(tǒng)領(lǐng)性、綜合性規(guī)範(fàn)。新指引擴(kuò)展了表外業(yè)務(wù)定義範(fàn)圍，增加了新興表外業(yè)務(wù)類型，構(gòu)建了全面、統(tǒng)一的表外業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，理順了各類表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)、法律關(guān)係和對(duì)應(yīng)管理要求，有利於引導(dǎo)商業(yè)銀行規(guī)範(fàn)發(fā)展表外業(yè)務(wù)，有效防範(fàn)金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　中國(guó)金融體系的風(fēng)險(xiǎn)基本蘊(yùn)藏于商業(yè)銀行體系之內(nèi)，從杠桿使用、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、資産負(fù)債規(guī)模擴(kuò)張的角度，均顯示商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大於券商保險(xiǎn)等其他金融機(jī)構(gòu)。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，商業(yè)銀行不良貸款率1.81％，較今年一季度的1.75%小幅上升。已是連續(xù)第12個(gè)季度上升。

　　隨著銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展很快，業(yè)務(wù)複雜化程度越來(lái)越高，尤其是在當(dāng)前銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大的情況下，全面完善風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)、方法、流程顯得非常必要。

　　10月8日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)佈了《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，提出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，採(cǎi)取定性和定量相結(jié)合的方法，識(shí)別、計(jì)量、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制或緩釋所承擔(dān)的各類風(fēng)險(xiǎn)。此外，五大行都設(shè)有專門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，中小銀行則一般由副行長(zhǎng)分管風(fēng)控工作，或者並不納入高管序列。2015年年底，人民銀行也組織了31家大中型商業(yè)銀行開(kāi)展2015年度金融穩(wěn)定壓力測(cè)試，包含信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。

　　對(duì)於金融風(fēng)險(xiǎn)的防控，防患于未然是首要任務(wù)。

　　隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及産能過(guò)剩治理仍將持續(xù)推進(jìn)，銀行業(yè)資産品質(zhì)將持續(xù)承壓。債券市場(chǎng)違約事件增多導(dǎo)致銀行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)上升，利率匯率市場(chǎng)化深入推進(jìn)將使市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大，行業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)加大將導(dǎo)致輸入性風(fēng)險(xiǎn)加大，多種風(fēng)險(xiǎn)並存要求銀行業(yè)持續(xù)提升全面風(fēng)險(xiǎn)管控能力，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防範(fàn)，嚴(yán)守不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。